#BankingUnion: банки ЕС улучшили свою устойчивость, но прибыльность остается слабой

Европейское банковское управление (ЕБА) опубликовало свою панель управления рисками, в которой обобщены основные риски и уязвимости в банковском секторе ЕС с использованием количественных индикаторов риска.

Вместе с информационной панелью управления рисками ЕВА опубликовала результаты своей анкеты по оценке рисков, в которую вошли мнения банков и рыночных аналитиков о перспективах рисков, собранных осенью 2018.

В третьем квартале (3 кв.) 2018 года приборная панель подтверждает улучшение как качества активов, так и показателей капитализации, в то время как рентабельность остается низкой. Показатели достаточности капитала европейских банков остаются высокими с незначительным увеличением со 2 квартала 2018 года. Коэффициент CET1 на переходной основе увеличился с 14.5% в последнем квартале до 14.7% в 3 квартале 2018 года в результате как увеличения капитала CET1, так и снижения общая подверженность риску. Банки, на долю которых приходится 99.6% общих активов, имеют коэффициент CET1 выше 11%.

Коэффициент полной загрузки CET1 увеличился до 14.5% в третьем квартале 3 года. Качество кредитного портфеля банков ЕС улучшилось. В третьем квартале 2018 года отношение неработающих кредитов (NPL) к общему объему кредитов сохранило тенденцию к снижению и составило 3%, что является самым низким уровнем с момента согласования определения NPL в европейских странах в 2018 году.

Тенденция к снижению коэффициента просроченной задолженности обусловлена ​​ростом общего объема кредитов, а также постоянным сокращением неработающих кредитов, которые в настоящее время составляют 714.3 млрд. Евро. Заглядывая вперед, банки ожидают дальнейшего улучшения качества своих портфелей, в то время как аналитики рынка, похоже, более осторожны в отношении качества активов. Рентабельность в банковском секторе ЕС нуждается в дальнейшем улучшении.

Средняя доходность капитала (RoE) была стабильной на уровне 7.2%, при этом доля банков с RoE выше 6% снижается с 67.1% в Q2 до 62.8%.

Ответы на анкету для оценки рисков показывают, что банки ожидают, что прибыльность останется низкой, только около 30% с положительным прогнозом в следующие 6-12 месяцев. В целях повышения прибыльности банки нацелены на увеличение комиссионных доходов и снижение операционных расходов. Соотношение кредитов к депозитам оставалось в целом стабильным.

Реклама

В Q3 2018 соотношение незначительно увеличилось на 10bps до 118.4%, что обусловлено растущим числителем и знаменателем. Коэффициент левереджа (полностью введенный) остался стабильным на уровне 5.1%. Коэффициент обременения активов немного увеличился до 28.2% с 28% в Q2 2018. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) улучшился до 148.5% в Q3 2018, самого высокого значения после Q3 2016 и намного выше требования 100%.

Что касается финансирования, результаты Анкеты по оценке рисков показывают, что два из трех отвечающих банков планируют увеличить выпуск инструментов, соответствующих критериям MREL. Тем не менее, около 50% банков считают проблемы, связанные с ценообразованием, основным препятствием для таких выпусков. Аналитики уверены, что банки смогут выпустить соответствующие BRRD / MREL / TLAC инструменты, а также согласны с тем, что затраты на такие выпуски вырастут в предстоящий период.

Цифры, включенные в панель управления рисками, основаны на выборке банков 150, которые охватывают более 80% банковского сектора ЕС (по совокупным активам) при самом высоком уровне консолидации, в то время как в агрегаты стран могут также входить крупные дочерние компании. Список банков можно найти здесь. 

Поделиться этой статьей: