Британские банки могут противостоять # последствиям коронавируса для экономики - #BoE

Стресс-тест был основан на экономическом сценарии, опубликованном Банком Англии в его отчете о денежно-кредитной политике (MPR) в четверг (7 мая), в котором говорится, что Великобритания находится на пути к крупнейшему экономическому спаду за более чем 300 лет.

Согласно сценарию MPR, ВВП Великобритании упадет почти на 30% во втором квартале по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и восстановится после снятия ограничений на изоляцию.

Великобритания находится в изоляции с середины марта, и ожидается, что в ближайшие дни правительство объявит о некотором смягчении ограничений.

Урезанный «настольный» стресс-тест Банка Англии показал, что у банков есть резервы капитала, чтобы выдерживать даже большие потери, чем те, которые возникают в результате сценария MPR, говорится в промежуточном отчете Банка Англии о финансовой стабильности (FSR).

В нем говорится, что коэффициенты основного капитала упадут с 14.8% в конце 2019 года до 11% на второй год тестового сценария, что по-прежнему значительно превышает минимальные нормативные требования.

«В целом, в стресс-тесте настольных компьютеров, основанном на сценарии MPR, банки несут общие кредитные убытки в размере чуть более 80 миллиардов фунтов стерлингов (98.86 миллиарда долларов США)».

Согласно данным FSR, при этом сценарии компании могут столкнуться с дефицитом денежных средств в размере около 140 миллиардов фунтов стерлингов.

Реклама

Но пригодных для использования буферов капитала, созданного банками, более чем достаточно, чтобы покрыть убытки по сценарию MPR, и, при поддержке правительственных схем гарантирования кредитования, этого будет также достаточно, чтобы помочь корпоративному сектору финансировать свой дефицит денежного потока. сказал.

Банк Англии уже сообщил банкам, что они могут использовать 23 миллиарда фунтов стерлингов в своих контрциклических буферах капитала, которые поддержали бы кредитование на сумму до 190 миллиардов фунтов стерлингов.

В четверг банк воздержался от дальнейших мер стимулирования, но заявил, что готов принять дополнительные меры для поддержки экономики.

ДЭЙШ ДЛЯ НАЛИЧНЫХ

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф сказал, что, если банки снова не смогут оказать поддержку, как во время финансового кризиса 10 лет назад, общий экономический результат будет хуже и приведет к большим потерям для банков.

«На основе сценария и стресс-теста настольного компьютера, экономическое воздействие банков, не оказывающих поддержку экономике, может ухудшить их собственные позиции капитала примерно на полный процентный пункт», - сказал Канлифф.

Банк Англии усилил призыв к банкам использовать буферы капитала и ликвидности, превышающие обязательные минимальные требования, для обеспечения непрерывности кредитования.

Так называемые буферы Pillar 2A покрывают определенные риски в отдельных банках, и в четверг Банк Англии заявил, что теперь они будут установлены на номинальном уровне в 2020 и 2021 годах, а не в процентах от общих активов, взвешенных с учетом риска, чтобы облегчить «необоснованное давление» на банки. .

Банк Англии определил дальнейшие способы облегчения нормативного бремени, чтобы банки могли полностью сосредоточиться на помощи предприятиям и домашним хозяйствам.

Комитет по финансовой политике Банка Англии заявил, что откладывает запуск стресс-теста банков в связи с изменением климата со второй половины этого года как минимум до середины 2021 года.

Банк Англии заявил, что он также приостановил работу над стресс-тестом страховщиков, заявив, что не будет публиковать результаты и отложит следующий тест до 2022 года.

По заявлению Банка Англии, основная банковская система вместе с рыночной инфраструктурой, такой как клиринговые деривативы, противостояла турбулентности и нестабильности на финансовых рынках в марте, когда произошел «рывок за наличными», поскольку инвесторы отреагировали на блокировки.

Но движение рынка снова привлекло внимание к ряду уязвимостей в небанковском секторе, сказал Канлифф, ссылаясь на открытые фонды, некоторые из которых пришлось приостановить.

«Основные проблемы небанковского сектора необходимо будет решить в должное время», - сказал Канлифф.

По заявлению Банка Англии, волатильность рынка также подчеркнула, почему базовую процентную ставку Libor необходимо отменить к концу 2021 года.