По словам аудиторов, стресс-тесты #EBA должны больше фокусироваться на системных рисках в ЕС

Согласно новому отчету Европейской аудиторской палаты, последний стресс-тест банков, проведенный Европейским банковским управлением (EBA), должен был быть более требовательным при проверке устойчивости банков к системным рискам в странах ЕС. По словам аудиторов, смоделированные шоки на самом деле были более мягкими, чем те, которые испытали во время финансового кризиса 2008 года, и используемый неблагоприятный сценарий не отражал надлежащим образом все соответствующие системные риски для финансовой системы ЕС. Кроме того, при разработке и проведении теста EBA в значительной степени полагалось на национальных надзорных органов, но не имело ресурсов и не могло эффективно контролировать их.

Начиная с 2011, ЕБА проводил стресс-тесты в масштабах ЕС, чтобы оценить устойчивость банков к таким потрясениям, как серьезная рецессия, обвал фондового рынка или потеря доверия. Аудиторы проверили, подходит ли тест 2018 по назначению. Они рассмотрели критерии выбора банков и процесс выявления рисков.

«Европейские банки должны были пройти испытания на предмет более серьезных финансовых потрясений», - сказал Невен Матес, член Европейской аудиторской палаты, ответственный за отчет. «Более того, ключевые решения в EBA принимаются представителями национальных надзорных органов, и при разработке и проведении теста не было должным образом учтено мнение в масштабах всего ЕС».

Стресс-тест 2018 наложил менее серьезные неблагоприятные сценарии в странах с более слабой экономикой и более уязвимыми финансовыми системами. По этой причине слабое воздействие на некоторые банки могло быть связано не с их лучшим здоровьем, а с более низким уровнем стресса. Аудиторы также обнаружили, что не все уязвимые банки были включены в тест и что некоторые банки с более высоким уровнем риска были исключены.

EBA успешно координировал тестирование в сжатые сроки с участием многих заинтересованных сторон. В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ), национальные центральные банки и органы власти сыграли очень важную роль в разработке теста. Кроме того, когда дело дошло до проверки того, как банки оценивают воздействие, ЕБА решил полностью полагаться на национальных надзорных органов и ЕЦБ. В сочетании с ограниченной способностью ЕБА контролировать процесс стресс-тестирования, его ограниченными ресурсами и сложными механизмами управления, это не способствовало обеспечению сопоставимых, объективных и надежных результатов для банков в различных государствах-членах.

Несмотря на то, что ЕБА предоставил беспрецедентный объем данных о банках, некоторая критическая информация, а именно требования к капиталу для каждого банка и количество банков, нарушивших их в условиях стресса, отсутствовала.

Аудиторы рекомендуют Европейской комиссии пересмотреть и укрепить механизмы управления ЕВА и увеличить его ресурсы, чтобы будущие стресс-тесты не страдали от подобных недостатков. В то же время, ЕВА должна:

• Увеличить географический разброс своих тестов и выбирать банки, основываясь также на системных рисках, а не только на размерах;
• определить минимальные уровни стресса для ЕС в целом и рассмотреть риски с точки зрения всей финансовой системы ЕС, и;
• усилить контроль над дизайном теста и усилить надзорный подход.

EBA был создан в 2010, и одной из его задач было проведение стресс-тестов банков в масштабах ЕС, что было сделано в 2011, 2014, 2016 и 2018. Стресс-тест 2018 включал банки 48 в странах 15. Негативным сценарием стал негативный трехлетний прогноз макроэкономических условий, включая ВВП, безработицу, цены на жилье и процентные ставки.

Со времени 2014 аудиторы ЕС опубликовали ряд отчетов, касающихся банковского союза, в том числе о ЕБА и его меняющемся контексте, Едином надзорном механизме, Совете единой резолюции и ЕЦБ по кризисному управлению банками. ЭКА представляет свои специальные доклады Европейскому парламенту и Совету ЕС, а также другим заинтересованным сторонам, таким как национальные парламенты, представители промышленности и представители гражданского общества.

Специальный отчет 10 / 2019 Стресс-тесты для банков в масштабах ЕС: предоставляется беспрецедентный объем информации о банках, но требуется более тесная координация и внимание к рискам доступно на Веб-сайт ЕЦА на языках 23 ЕС.

Поделиться этой статьей: